招商中证 A100 来回型洞开式指数证券  投资基金 2024 年第 4 季度报告    基金处理东谈主：招商基金处理有限公司    基金托管东谈主：中信证券股份有限公司    送出日历：2025 年 1 月 21 日                    招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告                      §1 蹙迫辅导  基金处理东谈主的董事会及董事保证本报告所载费力不存在诞妄纪录、误导性述说或首要 遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和无缺性承担个别及连带背负。  基金托管东谈主中信证券股份有限公司根据本基金条约国法，于 2025 年 1 月 20 日复核了本 报告中的财务见地、净值弘扬和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在诞妄纪录、误 导性述说或者首要遗漏。  基金处理东谈主欢跃以本分信用、辛劳遵法的原则处理和利用基金钞票，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往事迹并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细 阅读本基金的招募评释书。  本报告中财务费力未经审计。  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2 基金产物大致 基金简称                   招商中证 A100ETF 场内简称                   中证 A100ETF 基金主代码                  159631 来回代码                   159631 基金运作步地                 来回型洞开式 基金条约成效日                2022 年 8 月 18 日 报告期末基金份额总和             129,332,605.00 份                        细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪差错的最小 投资方向                   化。本基金力求将日均追踪偏离度的所有值抑止在                        本基金采选完全复制法，即完全按照标的指数的成份券                        组成过甚权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数                        成份券过甚权重的变动进行相应调养。但在因非常情形                        导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金处理                        东谈主可采选包括成份券替代策略在内的其他指数投资技                        术得当调养基金投资组合，以达到细密追踪标的指数的 投资策略                        见地。非常情形包括但不限于：（1）法律法规的抑止；                        （2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）标的指数                        的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增                        发；（5）标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数                        编制方法发生变化；（7）其他可能严重抑止本基金追踪                        标的指数的合理原因等。                         第 1 页 共 12 页                  招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告                     本基金力求将日均追踪偏离度的所有值抑止在 0.2%以                     内，年化追踪差错抑止在 2%以内。如因标的指数编制                     国法调养或其他要素导致追踪差错朝上上述鸿沟，基金                     处理东谈主应采选合理步骤幸免追踪差错进一步扩大。                     对于出现市集流动性不及、因法律法规原因个别成份券                     被抑止投资等情况，导致本基金无法取得弥散数目的成                     份券时，基金处理东谈主将通过投资成份券、备选成份券、                     非成份券、成份券繁衍品等进行替代，利用其他合理的                     投资方法构建本基金的实质投资组合，追求尽可能逼近                     标的指数的弘扬。                     本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可调度                     债券和可交换债券投资策略、钞票接济证券投资策略、                     繁衍品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策                     略、存托把柄投资策略。 事迹相比基准              中证 A100 指数收益率                     本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高                     于债券型基金与货币市集基金。 风险收益特征              本基金为被迫式投资的股票型指数基金，采纳完全复制                     策略追踪标的指数的弘扬，其风险收益特征与标的指数                     所表征的市集组合的风险收益特征雷同。 基金处理东谈主               招商基金处理有限公司 基金托管东谈主               中信证券股份有限公司              §3 主要财务见地和基金净值弘扬                                                单元：东谈主民币元      主要财务见地          报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日） 注：1、上述基金事迹见地不包括抓有东谈主认购或来回基金的各项用度，计入用度后实质收益 水平要低于所列数字； 益)扣除接洽用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值 变动收益。                      第 2 页 共 12 页                           招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告                        份额净值增                     事迹相比基         份额净值增                      事迹相比基  阶段                    长率圭表差                     准收益率标      ①-③          ②-④          长率①                       准收益率③                          ②                        准差④ 以前三个月         -2.18%      1.76%         -3.54%     1.76%        1.36%     0.00% 以前六个月        15.65%       1.67%        12.54%      1.68%         3.11%    -0.01% 以前一年         19.12%       1.35%        14.16%      1.36%        4.96%     -0.01% 自基金条约 成效起于今  益率变动的相比                            §4 处理东谈主报告                 任本基金的基金司理              证券   姓名    职务          期限                 从业                  评释                 任职日历      离任日历         年限                                              女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网         本基金  许荣漫    基金经                        -     9                月8日                           年加入招商基金处理有限公司，曾任品         理                                              牌本质司理、研究员、高档研究员、招                                   第 3 页 共 12 页                招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告                        商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金                        （LOF）、招商中证生物科技主题来回型                        洞开式指数证券投资基金、招商中证疫                        苗与生物时期来回型洞开式指数证券投                        资基金基金司理，现任招商国证生物医                        药指数证券投资基金、上证消耗 80 来回                        型洞开式指数证券投资基金、招商上证                        消耗 80 来回型洞开式指数证券投资基金                        连合基金、招商中证电板主题来回型开                        放式指数证券投资基金、招商中证光伏                        产业指数型证券投资基金、招商中证沪                        港深消耗龙头来回型洞开式指数证券投                        资基金、招商中证全指医疗器械来回型                        洞开式指数证券投资基金、招商中证沪                        港深 500 医药卫生来回型洞开式指数证                        券投资基金、招商中证电板主题来回型                        洞开式指数证券投资基金连合基金、招                        商中证上海环交所碳中庸来回型洞开式                        指数证券投资基金、招商中证全指医疗                        器械来回型洞开式指数证券投资基金发                        起式连合基金、招商中证上海环交所碳                        中庸来回型洞开式指数证券投资基金发                        起式连合基金、招商中证机器东谈主指数型                        发起式证券投资基金、招商中证 A100                        来回型洞开式指数证券投资基金、招商                        中证 A100 来回型洞开式指数证券投资                        基金发起式连合基金、招商中证 A500                        来回型洞开式指数证券投资基金、招商                        中证 A500 来回型洞开式指数证券投资                        基金发起式连合基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金条约成效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司接洽会议作出决定的公告（成效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督处理见地》中对于证券从业东谈主员鸿沟的接洽国法。   基金处理东谈主声明：在本报告期内，本基金处理东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作处理见地》等联系法律法规过甚各项实施准则的国法 以及本基金的基金条约等基金法律文献的商定，本着本分信用、辛劳遵法的原则处理和运 用基金钞票，在严格抑止风险的前提下，为基金抓有东谈主谋求最大利益。本报告期内，基金                    第 4 页 共 12 页                  招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告 运作全体正当合规，无损伤基金抓有东谈主利益的当作。基金的投资鸿沟以及投资运作得当有 关法律法规及基金条约的国法。   基金处理东谈主已建立较完善的研究方法和投资方案经过，确保各投资组合享有公谈的投 资方案契机。基金处理东谈主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 珍摄设施。基金处理东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资方案委员会、投资组合司理等 各投资方案主体的职责和权限诀别，投资组合司理在授权鸿沟内不错自主方案，朝上投资 权限的操作需要经过严格的审批设施。基金处理东谈主的接洽研究恶果向里面通盘投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公谈的问题。   基金处理东谈主严格抑止不同投资组合之间的同日反向来回，严格不容可能导致不公谈交 易和利益运输的同日反向来回。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向来回，基金处理东谈主条目接洽投资组合司理提供方案依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等之外。   本报告期内，本基金各项来回均严格按照接洽法律法规、基金条约的联系条目践诺， 公司通盘投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量朝上该证券 当日成交量的 5%的来回共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向来回。 报告期内未发现存可能导致不公谈来回和利益运输的首要终点来回当作。   报告期内宏不雅增量计谋抓续落地，定调愈加积极的财政计谋和戒指宽松的货币计谋， 全场合扩大国内需求等，市集对于计谋和经济预期有所开垦，市集情谊及成交量明显改善， 后续更多追踪接洽计谋落地效果，市集弘扬看，四季度总体波动较大，市集经验快速拉升 后呈现区间摇荡，申万一级行业走势分化较大，其中商贸零卖、概述、电子、计较机、通 信等行业领涨，好意思容护士、有色金属、食物饮料、煤炭、医药卫生等行业回调幅度较大。 中证 A100 指数报告期内下落 3.54%。对于本基金的运作，仓位保管在 99.5%驾驭的水平，基 本完成了对基准的追踪。   报告期内，本基金份额净值增长率为-2.18%，同时事迹基准增长率为-3.54%。                      第 5 页 共 12 页                        招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告         报告期内，本基金未发生连合二十个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒二百东谈主或者 基金钞票净值低于五千万元的情形。                        §5 投资组合报告                                                       金额单元：东谈主民币元 序号               神态              金额（元）              占基金总钞票的比例（%）          其中：股票                     129,230,786.10             98.25          其中：债券                                  -                 -             钞票接济证券                              -                 -          其中：买断式回购的买入返售                                                 -                 -          金融钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                       金额单元：东谈主民币元 代码              行业类别           公允价值（元）              占基金钞票净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                    1,126,292.00              0.87 B        采矿业                         7,277,167.00              5.61 C        制造业                        75,238,479.77             57.95          电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                    4,931,433.00              3.80          供应业 E        建筑业                         2,549,145.00              1.96 F        批发和零卖业                                 -                 - G        交通运载、仓储和邮政业                 5,171,139.00              3.98 H        住宿和餐饮业                                 -                 - I        信息传输、软件和信息时期服               7,485,778.94              5.77                            第 6 页 共 12 页                    招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告      务业 J    金融业                        19,926,593.00              15.35 K    房地产业                        1,613,194.00               1.24 L    租出和商务就业业                    1,459,659.00               1.12 M    科学研究和时期就业业                  1,482,777.60               1.14 N    水利、环境和巨匠设施处理业                            -                - O    住户就业、修理和其他就业业                            -                - P    教养                                       -                - Q    卫生和社会责任                      663,745.50                0.51 R    文化、体育和文娱业                                -                - S    概述                                       -                -      料到                        128,925,403.81              99.31                                                    金额单元：东谈主民币元 代码          行业类别           公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                 -                - B    采矿业                                      -                - C    制造业                          259,092.09                0.20      电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                             -                -      供应业 E    建筑业                                      -                - F    批发和零卖业                                   -                - G    交通运载、仓储和邮政业                              -                - H    住宿和餐饮业                                   -                -      信息传输、软件和信息时期服 I                                     37,257.18             0.03      务业 J    金融业                                      -                - K    房地产业                                     -                - L    租出和商务就业业                                 -                - M    科学研究和时期就业业                        9,033.02             0.01 N    水利、环境和巨匠设施处理业                            -                - O    住户就业、修理和其他就业业                            -                - P    教养                                       -                - Q    卫生和社会责任                                  -                - R    文化、体育和文娱业                                -                - S    概述                                       -                -      料到                           305,382.29                0.24     本基金本报告期末未抓有港股通投资股票。                        第 7 页 共 12 页                       招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告 投资明细                                                       金额单元：东谈主民币元                                                            占基金钞票净值 序号     股票代码    股票称号        数目（股）          公允价值（元）                                                             比例（％） 投资明细                                                       金额单元：东谈主民币元                                                                占基金钞票 序号      股票代码    股票称号       数目（股）          公允价值（元）               净值比例                                                                 （％）      本基金本报告期末未抓有债券。      本基金本报告期末未抓有债券。 投资明细      本基金本报告期末未抓有钞票接济证券。 细                           第 8 页 共 12 页                   招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告     本基金本报告期末未抓有贵金属。     本基金本报告期末未抓有权证。     本基金本报告期末未抓有股指期货合约。     本基金投资股指期货将根据风险处理的原则，以套期保值为见地，主要聘任流动性好、 来回活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，已毕处理市集风险和改善投资组合风 险收益特质的见地。     本基金参与国债期货投资是为了灵验抑止债券市集的系统性风险，本基金将根据风险 处理原则，以套期保值为主要见地，戒指利用国债期货普及投资组合运作着力。在国债期 货投资过程中，基金处理东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分探究国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票成立，严慎进行投资，以调养债券组合的 久期，缩短投资组合的全体风险。     本基金本报告期末未抓有国债期货合约。     本报告期内，本基金投资国债期货得当既定的投资计谋和投资见地。     报告期内基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代 码 600036）、中信证券（证券代码 600030）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案调 查，不存在报告编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。                       第 9 页 共 12 页                          招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告       根据发布的接洽公告，该证券刊行东谈主在报告期内因违法筹谋、未照章履行职责、涉嫌 违背法律法规等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的接洽公告，该证券刊行东谈主在报告期内因违法筹谋、未照章履行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的接洽公告，该证券刊行东谈主在报告期内因违法筹谋、未照章履行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资方案设施的评释：本基金为指数型基金，因复制指数被迫抓有，上 述证券的投资方案设施得当接洽法律法规和公司轨制的条目。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金条约国法的备选股票库，本基金处理东谈主从轨制 和经过上条目股票必须先入库再买入。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号                称号                          金额（元）       本基金本报告期末未抓有处于转股期的可调度债券。       本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在运动受限的情况。                                                     金额单元：东谈主民币元                             运动受限部分的          占基金钞票净值     运动受限情况说 序号        股票代码     股票称号                             公允价值（元）           比例（%）         明                             第 10 页 共 12 页                       招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告                  §6 洞开式基金份额变动                                                           单元：份 报告期期初基金份额总和                                          177,332,605.00 报告期时间基金总申购份额                                          22,000,000.00 减：报告期时间基金总赎回份额                                        70,000,000.00 报告期时间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                         - 报告期期末基金份额总和                                          129,332,605.00            §7 基金处理东谈主利用固有资金投本钱基金情况      本报告期内基金处理东谈主无利用固有资金投本钱基金的情况。      本报告期内基金处理东谈主无利用固有资金投本钱基金的来回明细。 的文献；      招商基金处理有限公司      地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号                          第 11 页 共 12 页                       招商中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告   上述文献可在招商基金处理有限公司互联网站上查阅，或者在买卖时期内到招商基金 处理有限公司查阅。   投资者对本报告书如有疑问，可推敲本基金处理东谈主招商基金处理有限公司。   客户就业中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                              招商基金处理有限公司                            第 12 页 共 12 页

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